Tỷ trọng của SHB trong danh mục mới là 4,36%, của DRC là 2,49%. Kỳ này Market Vector ETF loại 2 cổ phiếu, thêm 2 cổ phiếu, giảm tỷ trọng 5 cổ phiếu và tăng tỷ trọng tại 12 cổ phiếu Việt Nam.
Rạng sáng nay giờ Việt Nam quỹ ETF Market Vector Vietnam ETF(gọi tắt là quỹ VNM) đã công bố danh mục mới. Theo đó, trong kỳ xem xét (kỳreview) này, quỹ VNM loại 2 cổ phiếu Việt Nam là SJS và PVF, thêm vào 2 cổ phiếumới thay thế là DRC và SHB.
Quỹ VNM có 1 tuần để bán và mua các cổ phiếu thànhphần cho đúng tỷ lệ quỹ yêu cầu, danh mục mới chính thức được áp dụng từ ngày23/9/2013.
Thay đổi danh mục cho kỳ reveiw tháng 9/2013
Vì sao SJS, PVF bị loạivà SHB, DRC được thêm vào
SJS và PVF là 2 cổ phiếu đã được nhiều tổ chức “đoán trước”sẽ bị loại trong kỳ review lần này khi (i) vốn hóa thị trường của SJS đã giảm từ1.495 tỷ đồng trong tháng 6/2013 xuống còn 950 tỷ, vi phạm quy định về vốn hóacủa quỹ VNM là đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong rổ phải đảm bảo vốn hóakhông thấp hơn 75 triệu USD (1.575 tỷ đồng);
(ii) KLGD bình quân của SJS đã giảm rất mạnh xuống còn 30-40nghìn đơn vị/phiên (giá trị đạt 300-400 triệu đồng/phiên), do cổ phiếu này bịđưa vào diện kiểm soát từ ngày 11/4 và chỉ được giao dịch ở đợt khớp lệnh xác địnhgiá đóng cửa mỗi phiên, vi phạm quy định về thanh khoản của quỹ VNM yêu cầu giátrị giao dịch bình quân mỗi phiên của các cổ phiếu trong rổ phải ít nhất 0,6triệu USD (12,6 tỷ đồng/phiên).
Đối với PVF, trong bài viết “Hậu PVF hủy niêm yết, chờ độngthái của 2 quỹ ETF” lần trước chúng tôi đã đề cập đến việc PVF chắc chắn bị loạikhỏi danh mục của quỹ VNM lần này do PVF bị hủy niêm yết từ ngày 23/9/2013.
Đối với những cổ phiếu mới muốn được thêm vào rổ chỉ số phảiđảm bảo có room nước ngoài từ 10% trở lên, có vốn hóa thị trường thấp nhất là150 triệu USD (3.150 tỷ đồng), giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trong 3tháng trong kỳ đánh giá phải đạt ít nhất 1 triệu USD và KLGD bình quân 1 thángphải đạt ít nhất 250.000 cổ phiếu.
Đối với SHB và DRC, vốn hóa thị trường của SHB đạt 5.759 tỷ,của DRC đạt 3.181 tỷ, đáp ứng yêu cầu về vốn hóa của quỹ VNM là 150 triệu USD;KLGD bình quân 1 phiên trong 3 tháng của SHB đạt 3 triệu CP/phiên, giá trị giaodịch bình quân 1 phiên đạt 52 tỷ (2,47 triệu USD/phiên); đối với DRC, KLGD bình quân 1 phiên trong 3tháng đạt 669.000 cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 26 tỷ đồng/phiên(1,2 triệu USD). Room của DRC là 22,26% trong khi SHB vẫn còn đầy room.
Cơ cấu danh mục thayđổi mạnh
Về tỷ trọng của từng cổ phiếu trong rổ, PVF và SJS chỉ chiếm1,85% giá trị danh mục của quỹ VNM theo số liệu ngày 12/9/2013, quỹ này sẽ bánra 13.994.552 cổ phiếu PVF và 5.775.070 cổ phiếu SJS trong tuần tới.
Danh mục cổ phiếu của quỹ Market Vector Vietnam ETF kể từ 23/9
SHB vào danh mục sau một thời giandài đã bị loại trước đó, tỷ trọng của SHB lên tới 4,36% danh mục lần này của quỹVNM, tương đương quỹ sẽ giải ngân khoảng 14,37 triệu USD vào cổ phiếu SHB trongtuần tới, với giá SHB đang ở mức 6.500 đồng/cp, quỹ ETF sẽ phải mua vào 46,6 triệu cổ phiếu SHB để mua đủ số lượng trong danh mục.
Quỹ này cũng sẽ giải ngân gần 8,2triệu USD vào cổ phiếu DRC để nâng tỷ trọng DRC trong danh mục lên 2,49%, tương đương mua vào khoảng 4,5 triệu cổ phiếu.
Nếu so với kỳ review trước, có 7 cổ phiếu bị giảm tỷ trọng trong đó VCG, PPC và BVH lần lượt là các mã bị giảm mạnh tỷ trọng (-3,85%, -2,98% và - 1,5%).
Tuy nhiên theo dữ liệu thực tế cập nhật ngày 12/9 thì trong tuần tới sẽcó 5 cổ phiếu bị bán ra để giảm tỷ trọng là VCG (giảm 3,13% từ mức 4,78% hiện tạixuống 1,65%), PPC (giảm 2,39% từ 5,41% xuống 3,02%), DPM (giảm 0,06% từ 7,06%xuống 7%), OGC (giảm 0,11%), HPG (giảm 0,01%).
Các mã còn lại đều sẽ được mua thêm, ngòai SHB và DRC, cácmã còn lại tăng tỷ trọng lớn có STB (tăng 0,87%), HAG (tăng 0,64%), VCB (tăng0,69%) và VIC (tăng 0,67%). Kỳ này VCB và VIC đều được nâng tỷ trọng lên 8%trong khi BVH xuống còn 6,5%.
Dự kiến thay đổi danh mục của quỹ VNM trong tuần tới như sau:
Số cổ phiếu thay đổi dự kiến nếu giá cổ phiếu không biến động quá lớn
(trường hợp HPG giá trị cổ phiếu giảm nhưng ngày 13/9 giá cổ phiếu HPG giảm 400 đồng nên số lượng cổ phiếu thực tế dự kiến trong tuần tới vẫn tăng)
Phương Mai
Theo Trí Thức Trẻ
Tỷ trọng của SHB trong danh mục mới là 4,36%, của DRC là 2,49%. Kỳ này Market Vector ETF loại 2 cổ phiếu, thêm 2 cổ phiếu, giảm tỷ trọng 5 cổ phiếu và tăng tỷ trọng tại 12 cổ phiếu Việt Nam.